Contenuto sponsorizzato
IL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ
C Consulting propone un contributo al ricalcolo ottimale del SCR per la certificazione degli USP (undertaking specific parameters)
24/10/2017
Il primo pilastro della normativa Solvency II (Quantitative requisites) include il Solvency capital requirement (Requisito patrimoniale di solvibilità). Il Solvency capital requirement (SCR) viene determinato come il capitale che le imprese assicurative devono detenere per poter onorare con una probabilità del 99,5% gli obblighi nei confronti dei propri assicurati durante i 12 mesi successivi alla valutazione. La normativa, poi, stabilisce i metodi possibili di calcolo:
A) la cosa più semplice è costituita dall’applicazione di una formula standard (anche in versione semplificata). Questo metodo, certamente di facile applicazione e automaticamente accettato, può essere considerato da molte compagnie troppo oneroso in termini di richiesta di capitale;
B) la normativa prevede, poi, di applicare alla formula standard dei parametri personalizzati (USP) che possono consentire risparmi anche notevoli (fino al 10 – 15%) nel capitale richiesto per rispondere al requisito patrimoniale previsto;
C) infine, le compagnie possono optare per la scelta di un modello interno (totale o parziale) per il calcolo dei requisiti citati.
Nel caso B (ma ancora di più nel caso C), evidentemente, le compagnie devono provare agli enti di controllo la validità delle deroghe proposte alla formula standard. Naturalmente IVASS ha recepito quanto stabilito da Solvency II e ne ha sancito le modalità di attuazione attraverso vari articoli del proprio regolamento (Regolamento Ivass n. 11/2015, artt. 4 e 14, ecc.).
Scelta di parametri personalizzati
Ad oggi, specie in compagnie di medio-grandi dimensioni, sembra riscuotere particolare interesse la scelta di parametri personalizzati nella formula standard. Infatti, l’obiettivo dell’adozione degli USP è quello di determinare un requisito di capitale più aderente al reale profilo di rischio della compagnia, utilizzabile come strumento di analisi affidabile e condiviso dal management per la pianificazione strategica del business. E questo senza arrivare a investimenti e procedure gravose, connessi all’adozione di un proprio modello completamente personalizzato.
Le compagnie che utilizzano i parametri specifici dell’impresa (Undertaking specific parameters/USP) per il calcolo del capitale target (SCR), sono chiamate da IVASS a presentare una simulazione delle statistiche tecniche (triangolari) degli ultimi n anni a carico della riassicurazione in essere, utilizzando i contratti riassicurativi in vigore opportunamente deflazionati:
- la profondità storica di tale simulazione varia a seconda delle informazioni a disposizione delle compagnie e dei rami assicurativi. Più indietro si riesce ad andare nel tempo, maggiori sono le probabilità che gli USP vengano accettati;
- la simulazione deve essere effettuata partendo dall’analitico delle garanzie e considerando le cessioni in facoltativo originali;
- il processo di simulazione deve essere tracciabile e rieseguibile in qualsiasi momento, minimizzando e tracciando gli interventi manuali;
- la simulazione non è una tantum ma deve essere rieseguita ogni anno;
- una parte fondamentale dei calcoli e della simulazione è costituita dal fatto che questi debbano essere eseguiti al netto della riassicurazione. Questa, quindi, va ricostruita partendo da dati a volte obsoleti ed eterogenei.
XLR-ASIF: il modello e la logica
Xlr-Asif è un motore di calcolo della simulazione della riassicurazione, capace di elaborare dati storici anche molto datati, ed è alimentato con:
- il dettaglio dei rischi (premi e sinistri) degli esercizi nel perimetro temporale della simulazione;
- i trattati in vigore nell’ultimo esercizio;
- le regole di deflazione;
- i facoltativi originali di ciascun esercizio.
L’output di Xlr-Asif è l’alimento della statistica tecnica di ciascun esercizio facente parte del perimetro temporale della simulazione.
PERCHÉ C CONSULTINGLeader riconosciuto dal mercato per la sua dedizione alla gestione dei processi riassicurativi delle compagnie di assicurazione e riassicurazione da oltre 16 anni.La specializzazione è stata anche garanzia di durata nel tempo. Le dimensioni limitate ma solide di C Consulting hanno permesso di evitare le tipiche turbolenze del mercato del software (merge, acquisitions, Ipo, fondi di private equity…) con i soci fondatori e sviluppatori iniziali ancora saldamente al timone dell’azienda.XLayers, il suo sistema di gestione e controllo della riassicurazione, incorpora 100 e più anni uomo di sviluppo, più di 30 persone dedicate, tutto il know-how presente in azienda.Più di 50 (ad oggi 56) compagnie sono state avviate con progetti di successo, oltre 10 mila trattati gestiti.C Consulting è ritenuta un partner molto affidabile nel medio-lungo termine anche per il suo piano di manutenzione rigoroso (con garanzia di inclusione tempestiva e senza ulteriori costi di tutte le modifiche necessarie a seguito di variazioni di leggi, regolamenti, ecc.) e il suo sistema di help desk (con veri esperti di riassicurazione a disposizione dei clienti che chiedono il servizio).Molte richieste di nuovi sviluppi vengono da uno user group molto attivo. Anche di Xlr-Asif si è discusso parecchio in questo ambito.La specializzazione pressoché totale di C Consulting alla soluzione dei problemi legati al processo riassicurativo ha consentito la creazione di Xlr-Asif in tempi rapidi e l’utilizzo della nuova soluzione già con buoni risultati presso alcune importanti compagnie italiane che hanno scelto la via dei parametri personalizzati (USP).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥
